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Composez votre propre portefeuille et comparez-le avec le ACWI.

Composez votre propre portefeuille à partir de 10 classes d’actifs et comparez l’évolution historique avec le ACWI. Toutes les valeurs en USD, buy-and-hold sans rééquilibrage. Les données historiques ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Toutes les décisions sont sous votre responsabilité.

Le RobustScore évalue votre portefeuille sur plusieurs périodes et détecte les chevauchements entre classes d’actifs similaires : plus la diversification est large, meilleur est le score. L’évaluation compare avec 50’000 portefeuilles aléatoires et est indépendante de la période sélectionnée ci-dessus.

Classification historique
Faible Moyen Excellent

Évolution

Comparaison

Indicateurs expliqués

CAGR : rendement annuel moyen (annualisé). Volatilité : amplitude des fluctuations, plus basse signifie plus stable. Sharpe Ratio : rendement par rapport au risque. Max Drawdown : plus grande perte depuis le sommet. Performance : rendement total sur la période choisie.

Conseils : Un rendement élevé (CAGR) seul ne dit pas grand-chose. Ce qui compte, c’est le rapport rendement/risque, le Sharpe Ratio. Une valeur supérieure à 1.0 est considérée comme bonne, supérieure à 1.5 comme très bonne. Surveillez aussi le Max Drawdown : une perte de –50% doit être supportée émotionnellement et nécessite ensuite +100% pour retrouver la valeur initiale. La diversification sur plusieurs classes d’actifs réduit généralement la volatilité sans réduire proportionnellement le rendement.
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